Introduction à l'économétrie appliquée sous EViews, Rappels de cours et illustrations pratiques
EAN13
9782140487262
ISBN
978-2-14-048726-2
Éditeur
L'Harmattan
Date de publication
Collection
L'ESPRIT ECONOM
Nombre de pages
364
Dimensions
24 x 15,5 x 2 cm
Poids
518 g
Langue
français
Fiches UNIMARC
S'identifier

Introduction à l'économétrie appliquée sous EViews

Rappels de cours et illustrations pratiques

L'Harmattan

L'Esprit Econom

Offres

Autre version disponible

L'économétrie est une discipline incontournable pour tous ceux qui cherchent à comprendre et à analyser les phénomènes économiques par le biais d'outils et méthodes statistiques et mathématiques. Ce livre est un guide de référence pour l'estimation de modèles économétriques à partir du logiciel EViews. Il présente les modèles avec peu de formules mathématiques et explique les étapes d'estimation de ces modèles à partir d'études de cas. Le livre aborde les modèles de régression classiques notamment les modèles de régression linéaire multiple, ARDL, VAR, le modèle à équations simultanées, et le modèle à correction d'erreur. Ces modèles reposent sur l'hypothèse de linéarité ou de symétrie des effets des variables explicatives sur la variable expliquée. Dans les situations de non-linéarité, ces modèles sont inappropriés. L'analyste devra alors faire appel aux modèles non-linéaires notamment les modèles à effet de seuil, les modèles à interaction de variables, les modèles de régression quantile et les modèles avec cointégration à seuil. Les spécifications de ces modèles et les méthodes d'estimation sont présentées et illustrées à partir d'exemples pratiques.
S'identifier pour envoyer des commentaires.